法國(guó)興業(yè)銀行(Societe Generale)周一(1月18日)撰文公布了該行外匯定量基金的倉(cāng)位報(bào)告。內(nèi)容如下：
　　
　　法國(guó)興業(yè)銀行外匯風(fēng)險(xiǎn)升勢(shì)增強(qiáng)型基金目前仍持有風(fēng)險(xiǎn)厭惡情緒的相關(guān)倉(cāng)位。美元和日元仍是多頭規(guī)模最大的頭寸、其次是歐元。加元、英鎊和紐元依次是空頭規(guī)模最大的倉(cāng)位。
　　
　　英鎊/美元空頭和美元/加元多頭是美元相關(guān)貨幣對(duì)中動(dòng)能和IR驅(qū)動(dòng)信號(hào)最強(qiáng)的貨幣對(duì)。
　　
　　法國(guó)興業(yè)銀行市場(chǎng)情緒指數(shù)在風(fēng)險(xiǎn)厭惡區(qū)域中進(jìn)一步走低。基于市場(chǎng)情緒和各周期信號(hào)，本行仍持有G10和新興市場(chǎng)貨幣套利空頭倉(cāng)位，亞洲貨幣套利相關(guān)倉(cāng)位仍關(guān)閉。
　　
　　目前，策略的總體風(fēng)險(xiǎn)仍處于目標(biāo)位下方，年化波動(dòng)率逼近7%。策略上周盈利達(dá)1.8%。
　　
　　北京時(shí)間1月18日11:51，美元指數(shù)報(bào)99.06，歐元/美元報(bào)1.0892/95，美元/日元報(bào)117.26/28，英鎊/美元報(bào)1.4272/77，美元/加元報(bào)1.4513/16，紐元/美元報(bào)0.6470/74。